БИЛЕТ №23 к экзамену «Оценка кредитно-финансовых институтов»
1. Виды денежных потоков, применяемых при
оценке коммерческого банка, алгоритм их расчета.
2. Бухгалтерская модель оценки активов и
пассивов коммерческого банка
- основывается на определении влияния изменения ставки процента на рыночную цену собственного капитала банка;
- Основывается на определении чистого процентного дохода как ключевого фактора ценности;
- Основывается на определении чистой процентной маржи как ключевого фактора ценности;
- Верно всё перечисленное;
- Верно 1. и 2;
- Верно 2 и 3;
- Верно 1. и З
3. ГЭП – это
- разница между всеми активами и пассивами
- разница между «работающими» активами и «работающими» пассивами
- разница между активами, чувствительными к процентной ставке и обязательными, чувствительными к процентной ставке
- разница между рыночной стоимостью активов и рыночной стоимостью обязательств
- разница между рыночной и балансовой стоимостью активов
4. Чистая процентная маржа определяется как:
- чистый процентный доход/активы, приносящие доход
- чистый процентный доход/совокупные активы
- активы-пассивы
- процентный доход-процентный расход
5. Спред прибыли рассчитывается как
- ГЭП*рыночную
процентную ставку
- Спрэд прибыли = (Процентные доходы/Доходные активы) – (Процентные доходы/Пассивы банка, по которым выплачиваются проценты)
- Экономическая прибыль –балансовая прибыль
6. Возможность учесть влияние трансфертных
цен на стоимость банка можно при
- аутсайдерской оценке
- инсайдерской оценке
- оценке отдельных видов активов
- оценке методами добавленной стоимости
7. «Коммерческий банк «Москва» имеет следующие
показатели: совокупные активы 1,69 млрд. долл., акционерный капитал 139 млн.
долл., ROA 0,0076. Каков уровень показателя ROE?
8. Оцените коммерческий банк, у которого
резервы составляют $ 120, займы $ 933, депозиты $ 1000, акционерный капитал $
53. Кроме этого известно, что по кредитам он получает 12%, а по депозитам
платит 5%. Возможная стоимость средств (Money Rate) 8%, коэффициент бета 1,29,
премия за риск 5,4%, ставка по 10 летним облигациям 5,8%.
9. Определите количество акций, которое
должен выпустить поглощающий банк для доведения до конца сделки по слиянию,
если известно; что до слияния поглощающий банк А имел текущий курс акций $ 20,
доход в расчете на одну акцию $ 5, общее количество акций 100 тыс. акций, заявленная
прибыль $ 500 тыс.; поглощаемый банк Б соответственно $ 16, $ 5, 50 тыс., 250
тыс.
Заказать решение данного или иного другого билета к экзамену по «Оценке
стоимости кредитно-финансовых институтов (КФИ)» можно, написав нам по адресу: expert.rsa@mail.ru